Forex Mm Strategie

Schauen, um aggressive MM-Strategie aufzubauen Seit Apr 2006 Status: PhD in Smoke and Mirrors 288 Beiträge Nach Tausenden von Stunden an einem Programm in Excel arbeiten, kam ich zu dem Schluss, dass, um diesen Forex breit zu knacken hatte ich eine Sache zu ändern. Mein mieses konservatives Geldmanagement. Wir alle wissen über MM. Oder zumindest sollten wir. Wenn Ihr ein Neuling nicht hinter diesem Punkt lesen lesen Sie, was Sie tun sollten (nach jedem, der jemals gelebt hat). Was ich brauche, ist jemand, der das aggressivste, verrückteste, absolut wahnsinnigste MM-Programm hat, das die Welt je gesehen hat. Denken Sie so darüber nach: Wenn ich Ihnen sagte, dass die nächsten 95 von 100 Trades das sind Sie nehmen würde eine Art von Gewinn zurückgeben würde, würde das Ihre MM stategy ändern, dass Sie heute verwenden, nur ein bisschen, viel, oder völlig freuen uns auf Sie antworten und Dank im Voraus. (Lass die Flammen anfangen) Polieren meiner Kristallkugel Registriert seit: Mar 2004 Status: Magic Man 3,451 Beiträge Tausende von Stunden dauert es weniger als 100 Stunden, um alle drei Ralph Vinces Bücher und Fred Gehms zu lesen sowie sie das Thema einem toten Zellstoff, Id unglaublich beeindruckt zu sehen, jemand auf hier eine MM-Strategie mit mehr anspruchsvolle Mathematik als in diesen Büchern vorgestellt. Ich, ich dont bekommen Phantasie mehr, ein Standard-R habe ich gefunden, um am besten zu funktionieren (nachdem ich in ein paar große Kreise). Entspannen und glücklich sein. Nach Tausenden von Stunden an einem Programm in Excel zu arbeiten, kam ich zu dem Schluss, dass, um zu knacken diese Forex weit offen Ich musste eine Sache zu ändern. Mein mieses konservatives Geldmanagement. Wir alle wissen über MM. Oder zumindest sollten wir. Wenn Ihr ein Neuling nicht hinter diesem Punkt lesen lesen Sie, was Sie tun sollten (nach jedem, der jemals gelebt hat). Was ich brauche, ist jemand, der das aggressivste, verrückteste, absolut wahnsinnigste MM-Programm hat, das die Welt je gesehen hat. Denken Sie so darüber nach: Wenn ich Ihnen sagte, dass die nächsten 95 von 100 Trades das sind Sie nehmen würde eine Art von Gewinn zurückgeben würde, würde das Ihre MM stategy ändern, dass Sie heute verwenden, nur ein bisschen, viel, oder komplett freuen uns auf Sie antworten und Dank im Voraus. (Lassen Sie die Flammen beginnen) Handel 40 von Ihrem Konto, und passen Sie Ihre Handelsgröße depdning auf Ihrem Konto Größe so, wenn Sie ein 1k-Konto haben .. Trade 400 Dollar (oder 4 Mini-Lose) sagen, dass Sie 100 Pips aus, dass Handel Haben Sie jetzt 1400 Dollar, jetzt auf Ihrem nächsten Handel 560 Dollar (oder 5,6 Mini-Lose) und halten Sie die Einstellung so. Wenn Sie Geld verlieren, handeln Sie weniger .. immer halten es bei 40 Das ist ziemlich aggressiv .. ich in der Regel für 10-20 Pips ein Handel, wenn ich den Handel, dass MM-Plan zu gehen. Aber Sie haben ein gutes Gefühl des Marktes haben, wenn Sie versuchen werden, es zu verwenden .. besonders jeden Tag Einige Leute nennen es Glücksspiel .. ich nenne es Handel mit einigen Kugeln. Die ganze verdammte Sache ist zufällig und ein Risiko sowieso Nichts ist hart, einige Dinge brauchen nur mehr Zeit und Disziplin. Handel 40 von Ihrem Konto, und passen Sie Ihre Handelsgröße depdning auf Ihrem Konto Größe so, wenn Sie ein 1k-Konto haben .. Trade 400 Dollar (oder 4 Mini-Lose) sagen, Sie erhalten 100 Pips aus, dass Handel Sie haben jetzt 1400 Dollar, Jetzt auf Ihrem nächsten Handel 560 Dollar (oder 5,6 Mini-Lose) und halten Sie die Einstellung so. Wenn Sie Geld verlieren, handeln Sie weniger .. immer halten es bei 40 Das ist ziemlich aggressiv .. ich in der Regel für 10-20 Pips ein Handel, wenn ich den Handel, dass MM-Plan zu gehen. Aber Sie haben ein gutes Gefühl des Marktes haben, wenn Sie versuchen werden, es zu verwenden .. besonders jeden Tag Einige Leute nennen es Glücksspiel .. ich nenne es Handel mit einigen Kugeln. Die ganze verflixte Sache ist zufällig und ein Risiko sowieso bin ich kein Spieler, Im ein Investor. Thats, warum ich so viel Zeit in der Garagequot auf der Suche nach den richtigen Tools, dies zu tun verbrachte. Ich war ein Handwerker mein ganzes Leben und Sie benötigen die rechte für einen bestimmten Job. 40 zu Beginn der ersten Handel kann funktionieren, dann Skala in alle 20 Pips. Ich konnte nie verstehen, warum jemand mit 1000 in einem Konto würde 20 und lassen Sie den Rest haben einen Urlaub Dank für Ihre Eingabe Polieren meiner Kristallkugel Die Kelly-Criterion oder die Kelly-Formel bietet die Fähigkeit, die aggressivsten Geld-Management ohne Aufopferung aller Sinne zu bestimmen Der Vernunft. Die schnelle Faustregel ist randodds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Ich bin kein Spieler, Im ein Investor. Thats, warum ich so viel Zeit in der Garagequot auf der Suche nach den richtigen Tools, dies zu tun verbrachte. Ich war ein Handwerker mein ganzes Leben und Sie benötigen die rechte für einen bestimmten Job. 40 zu Beginn der ersten Handel kann funktionieren, dann Skala in alle 20 Pips. Ich konnte nie verstehen, warum jemand mit 1000 in einem Konto würde 20 und lassen Sie den Rest haben einen Urlaub Dank für Ihre Eingabe Interessante Punkt youre versuchen zu machen. Zweifelsohne die quotuse 20 von 1000quot ist das 2 Risiko, aber 2 Risiko bedeutet nicht unbedingt, dass Sie nur quotinvestingquot 20 von 1.000. Es bedeutet, dass Sie nur bereit sind, LOSE 20 für jeden 1.000. Von einem Investoren Standpunkt, das ist ungefähr so ​​sicher wie Sie bekommen können. Allerdings könnten Sie immer quotinvestquot 500 Ihrer 1000 für 1 Los der USDJPY bei 200: 1 Hebelwirkung und solange Sie nicht mehr als etwa 3 Pips verlieren, werden Sie noch gut. Sein ganz über Perspektive. Ich denke, Ihre quotrule der thumbquot Berechnung ist ein Bit quotSTRANGEquot. Aus Ihrer Beispielformel. Sagen, wenn ich 20PIPs zielen und das System hat bewiesen, dass es 90 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 22 des Kapitals. Sag, wenn es 10 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 200 des Kapitals. Hoffen Sie, dass Sie nicht Ihre Faustregelformel für Ihr handeln Das Kelly Criterion oder die Kelly Formel bietet die Fähigkeit an, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne alles Vernunftgefühl zu opfern. Die schnelle Faustregel ist randodds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Interessante Punkt youre versuchen zu machen. Zweifelsohne die quotuse 20 von 1000quot ist das 2 Risiko, aber 2 Risiko bedeutet nicht unbedingt, dass Sie nur quotinvestingquot 20 von 1.000. Es bedeutet, dass Sie nur bereit sind, LOSE 20 für jeden 1.000. Von einem Investoren Standpunkt, das ist ungefähr so ​​sicher wie Sie bekommen können. Allerdings könnten Sie immer quotinvestquot 500 Ihrer 1000 für 1 Los der USDJPY bei 200: 1 Hebelwirkung und solange Sie nicht mehr als etwa 3 Pips verlieren, youd noch gut. Sein ganz über Perspektive. Mrmikal, Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja Perspektive, jeder ist anders, davon gibt es keinen Zweifel. Nehmen wir zwei Trader mit dem gleichen Ziel, aber verschiedene Möglichkeiten, um es zu gehen. Fred der Bauer macht gern alles, was er tut, er nimmt einen Handel mit 3 Losen, nimmt einen Gewinn an Ziel 1, 20, zieht einen an Ziel 2, 40 und schließt den Handel an Ziel 3 für 60. Ergebnis 120. Großer Handel Fred Jetzt Ivan der Investor hat das gleiche Ziel aber geht es so. Nimmt den Handel mit 1 Los, bei 20 fügt er 1 Los, bei 40 fügt er eine weitere Menge hinzu und schließt den Handel zu plus 60. Ergebnis 120. Großer Handel Ivan YEH so was. Sie beide 120 Pips. Auf Nennwert ist das wahr. Aber was war in Gefahr Fred war bereit, 30 zu verlieren, wenn der Handel ging gegen ihn, bevor seine erste Profit-Ziel getroffen wird (Oh nein hat, dass realy jemals mit dir passiert) Ivan auf der anderen Seite war bereit, 10 LOSE das gleiche Szenario . Verschiedene Striche für verschiedene Leute. Polieren meiner Kristallkugel Das Kelly-Kriterium oder die Kelly-Formel bietet die Möglichkeit, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne dabei alle Vernunft zu opfern. Die schnelle Faustregel ist randodds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erreichen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Leider berücksichtigt dies nicht die individuelle menschliche Psychologie. Dieses System produziert schwere Drawdowns, auch wenn Ihr System wie erwartet ausführt und 20 Pips liefert, 80 der Zeit, würden Sie immer noch sehen, Drawdowns über 50, dies könnte dazu führen, dass viele in das Handtuch werfen und stoppen Sie den Prozess, damit negieren thier Original Absicht, ihre Gewinne zu maximieren. Ich muss hier zustimmen, aber tun Sie sich selbst einen Gefallen, wenn Sie dies verwenden und lassen Sie sich etwas locker durch die Drawdowns zu behandeln. Obwohl theoretisch, können Sie nie verlieren alle Ihre Geld, kann es zu einem Punkt, wenn Sie nicht genug Handel haben. Es ist eine sehr große Vorspannung, wenn Sie 95 Siege haben. Normalerweise für Systeme wie diese sind die Chancen zu verlieren 2 oder 3 in einer Reihe sehr niedrig, aber im Laufe der Zeit wird es passieren und kann groß werden. Wenn es tut, verlieren Sie groß. Auch, wie Ihr Handwerk Fortschritt, halten Sie die Aktualisierung Ihrer Werte. Das ist alles. Man, der kratzt Esel sollte nicht beißen Fingernägel habe ich auf den Link betrachten und wird Follow-up mit der Formel Die Formel sollte als Max Investment Randodd wie durch Kellys-System definiert berechnet Wie quadratisch berechnen die quotedgequot und die quotoddquot Zum Beispiel sind Sie Handel mit 100: 1 Hebelwirkung (so alle 100, können Sie einen Minilot platzieren, und jeder PIP wird 1 sein), haben Sie ein System, das für 20PIPs, quotwith ein Stoploss von 20PIPsquot und korrigieren Sie 80 für die Zeit. Edge: (200.8-200.2) 1000.12 (gewinnende PIPswinning Chance-verlieren PIPslosing Chance) Ungerade: 20201 Gewinnen PIPslosing PIPs Edgeodd 0.12 Ein anderes Beispiel, 50: 1 Hebelwirkung, 20PIPS gewinnen, 20PIPs Stoploss, korrekte 60 der Zeit Edge: ( 200.6-200.4) 2000.02 Ungerade: 20201 Edgeodd 0.02 Ein anderes Beispiel, 400: 1 Hebelwirkung, 20PIPs gewinnen, 200PIPs Stoploss, richtig 95 der Zeit Edge: (200.95-2000.05) 2000.045 (Warum teilen Sie es um 200, sollte es nicht 25 sein. Sie können nicht 200PIPs stoploss mit Ihrem 25 und 1 Minilot haben, müssen Sie 200) Ungerade: 202000.1 Edgeodd 0.45 Ich kann auf und zu gehen Hoffe, dass hilft Ich denke, Ihre quotrule der thumbquot Berechnung ist ein Bit quotSTRANGEquot. Aus Ihrer Beispielformel. Sagen, wenn ich 20PIPs zielen und das System hat bewiesen, dass es 90 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 22 des Kapitals. Sag, wenn es 10 der Zeit gewinnt, dann sollte ich investieren 200 des Kapitals. Hoffen Sie, dass Sie nicht Ihre Faustregelformel für Ihr handeln Das Kelly Criterion oder die Kelly Formel bietet die Fähigkeit an, das aggressivste Geldmanagement zu bestimmen, ohne alles Vernunftgefühl zu opfern. Die schnelle Faustregel ist randodds, der Rand ist, wie viel Sie erwarten, zu gewinnen. Also, wenn Ihr Ziel ist 20 Pips und Ihr System hat bewiesen, dass es erreichen kann, dass 20 Pips, 80 der Zeit, würden Sie teilen 20 von 80 für .25, 25 von Ihrem Kapital sollte auf jeder Wette verwendet werden, um eine optimale Compoundierung zu erzielen Ohne eine totale Ruine zu riskieren. Hallo Leute, lassen Sie mich meine 2 Cent hinzufügen. Die Kelly Formel gilt nicht für Forex, da die Wahrscheinlichkeit in einer Reihe von Ereignissen variiert. Allerdings arbeitete ich an diesem Problem (was VAR maximiert Equity-Kurve) vor einiger Zeit und ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Hier ist die einfachste Version davon: VAR Value at Risk Mittel des gesamten Kapitals in einem einzigen Handel. X (n) Ergebnis eines n-ten Handels mit Pips (Spread enthalten). SL Stopp-Verlust C (n) Kapital nach dem n-ten Handel C (n) C (n-1) 1 X (n) SL VAR Es bedeutet, dass Ihr Kapital im nächsten Handel von zwei Faktoren abhängt: X (n) SL I Nennen es Markt Hebelwirkung informiert, wie viel Sie erhöht VAR VAR selbst. Setzen Sie alle Ihre Trades in Excel und wenden Sie diese Formel mit verschiedenen VAR (vorgeschlagen: von 0,02, Schritt 0,02 bis 0,30) Sie erhalten eine Art von Glockenkurve mit einem klaren Maximum (z. B. lassen Sie es sein 0,20) (tatsächliche Maxima fast immer erstaunt mich) Teilen Sie den Abstand zum Maximum in vier gleiche Teile. A 0-0,05, B 0,06-0,10, C 0,11-0,15, D 0,16-0,2 B halb aggressiv, C und D maximieren die Eigenkapitalkurve. Echte Daten sind besser als Backtests, das ist offensichtlich. Minimaler Betrag von Trades 100. Formel oben ist für EA groß. Natürlich können SL und VAR mit n variieren und das Problem wird nichttrivial - wir versuchen, ein Maximum einer Skalarfunktion auf mehrdimensionalen Mannigfaltigkeiten zu finden. Vor einiger Zeit habe ich geplant, einen eigenen Thread auf dieser, wenn Sie es wünschen, mit Beispiele und Antworten zu starten. Ich ließ die Idee vor allem, weil Englisch nicht meine erste Sprache und im immer noch grundlegende Probleme mit ihm. Aber wenn Sie dies ertragen, tun Sie es. Quidquid latin dictum sit altum viditur Ich blieb bei dir so ziemlich den ganzen Weg, bis wir auf die Mannigfaltigkeit, die einzige Mannigfaltigkeit, die ich je gehört habe, unter meinem Auto ist))))) Setzen Sie hier Ihre Serie von Trades (Anzahl der Pips und SL) Und Ill zeigen Ihnen Equity-Kurve und erklären, wie sie zu maximieren. In erster Näherung verwende ich starre SL. Sie können auch Eigenkapital Kurve C (VAR) in Metatrader setzen Risikoparameter von 0,02 zu erhalten, zum Beispiel 0,30. Dies braucht mehr Zeit, ist aber noch besser, wenn Ihr SL von den Marktbedingungen abhängt. Quidquid latine dictum sit altum viditurMM Simulation Zur Wiederherstellung der Verluste ist ein alter Spieler Traum, aber wenn die erwartete Rendite einer Strategie größer als 1 ist, kann man versuchen, die Nutzung einer Einzahlung zu optimieren. Es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, zum Beispiel eine stratey winnig 40 und verlieren 10 mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 0,25 hat ein völlig anderes Verhalten als ein anderes gewinnen 10 und verlieren 10 mit 0,57 als Gewinnwahrscheinlichkeit, aber beide haben die gleiche erwartete Rendite 1,33 . Wenn es große Mathematiker gibt, die vorhersagen können, wie ihr System bis zum nächsten Jahr durchführen wird, bin ich nicht so viel intelligent. Das ist, warum ich dieses Excel-Blatt schrieb, um das Verhalten von wenigen Techniken zu simulieren, die bekanntesten, zu studieren und zu vergleichen. Wenn man zwischen den Zeilen der Graphen lesen kann, gibt es viele interessante Dinge zu entdecken. Die Idee besteht darin, eine zufällige Folge von Gewinn - und Verlusttrades basierend auf einer Eingangsstatistik zu erzeugen und zu sehen, was mit den Konten passiert, wobei jedes von einem bestimmten System verwaltet wird und die gleiche Sequenz verwendet. Die Berechnungen der Konten werden durch Formeln vorgenommen, so dass es leicht ist, eine von ihnen zu ändern oder eine neue hinzuzufügen, damit jeder sein eigenes System testen kann. Jede Serie macht eigentlich 1000 Trades, aber Duplizieren der letzten Zeilen, ist es möglich, weit mehr als das zu gehen. Es ist möglich, die Eingangsparameter (die grünen Zellen) unabhängig von der zufälligen Reihenfolge zu ändern, und dies ist nützlich zu sehen, wie ihre Auswirkungen auf die Leistung sind die Konten neu berechnet werden, wenn diese in der Excels Optionen überprüft wird. Nun, dieses Tool ist die Version 1. Der nächste Schritt wird es sein, viele Serien von zufälligen Sequenzen zu generieren, so dass es möglich sein wird, statistisch die Systeme zu studieren (zum Beispiel, um die Anzahl der Geschäfte, die es tun kann, oder die ursprüngliche Anzahlung zu kennen Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,9 zum Absturz). Der Schritt danach wird sein, einen vollständigen Monte Carlo-Optimierer der Eingabeparameter für ein gegebenes System zu schreiben. Ich lasse die Intersted spielen ein wenig mit diesem Spielzeug, und wir werden die Diskussion danach fortsetzen. Alle Kommentare oder Vorschläge sind willkommen Ich weiß, dass wir nicht am besten mit einander, aber immer noch Ich mag einen Beitrag zu Ihrem Thema zu machen. Mein System ist ein Radomsystem. Ich würde sogar gerne handeln es ein zufälliger Handel Generator. Das habe ich mit Absicht getan. Der Grund für Zweck ist tat ich versuchte für 13 Jahre, um ein System zu suchen, das einen Rand haben würde, der eine mehr als 50 Zuverlässigkeit zeigt und mit einem avg Gewinn, der größer sein muss dann der Durchschn. Verlust. Hexe nach 13 Jahren ich accpet jetzt als unmöglich). Das ist auch, was 99,99 der Handelsgemeinschaft versucht mit all den Problemen, die wir kennen. Sie können NUR mit einem solchen System rentabel sein. Also beschloss ich irgendwann, alles auf die MM zu konzentrieren, statt mit einem -50 und einem avg Gewinn, der sein würde - gleich dem avg. Verlust. Das bedeutet, nicht auf der Suche nach Indikatoren mehr, die so genannte wäre profitabel auf eigene, da sie nicht existieren. NICHT 1 Anzeige dort draussen. Also suchte ich nach einem zufälligen Handelsgenerator. Hexe fand ich. Mein System könnte in der gleichen Weise, dass man alle anderen 15min lange oder kurz, egal was der Trend sein würde betrachtet werden. (Lang um 08.00h kurz um 08.15h lang wieder um 08.30h usw.) und mit einem TP an dieser Position, die gleich dem TP ist. Wenn der Preis sich zufällig bewegt (lastet die Kurtosis und die Skewdness und Hursts), dann sollte dies über einen längeren Zeitraum des Handels zu einer perfekten BE-Situation abzüglich der Handelskosten und Schlupf führen. Um zu meinem zufälligen Handelsgenerator zurückzukehren. Wir haben jetzt insgesamt - 450 Trades Hexe gibt schon eine ziemlich gute Idee und genug Beispiele, um einige interessante Schlussfolgerungen zu machen. Mit den technischen Merkmalen, die wir haben, die hitratio fast 50 und avg Winloss Verhältnis, das nur etwas höher als 1 ist und wenn wir jetzt nur reine Logiken verwenden, dann sollten wir sehen, dass unser System von allen Arten von Trades fast die gleiche Menge zeigen sollte. Ich meine damit, dass wir mehr oder weniger die gleichen Berufe von Trades, die 10pip Gewinn als 10 Pips Verlust haben sehen. Das gleiche für die 20 Pips Gewinn, sollten wir sehen - die gleiche Menge von Trades, die 20pips loos. Und für 30a dn für 40 und für 50 und für 60. Ich bin auch sehr interessiert, warum unser System so viel Gewinn und fast immer nach einem MM Wiederherstellungsplan produziert. Weil das MM Recovery-Plan mathematisch zu einer BE-Situation führen sollte. Wenn ich einen Blick auf die Trades, die mehr als 25 Pips Gewinn und mehr als 25 Pips Verlust dann gibt es etwas wirklich seltsam geht, die nicht mehr im Einklang oder nach den Gesetzen eines zufälligen Handelsgenerator zu produzieren. 1.) Es gibt 77 Trades, die mehr als 25pips Gewinn und nur 35 Trades, die mehr als 25pips Verlust haben (denken Sie daran, wir verwenden nicht ein MM, wie andere Systeme mit einem Gewinnziel, dass shoud größer als die SL-Regel Und SL-Regel sind einander gleich). 2.) In den Geschäften, die mehr als 25 Pips Gewinn zu nehmen, sind wir mit einem Durchschnitt von 15,6 Verträge und auf dem Handwerk, dass wir Loos haben wir einen Durchschn. Von 6,7 Verträgen. 3.) haben wir nur 1 verlieren Handel, der 40 Pips Verlust und keine anderen Trades, die mehr als 40 Pips Verlust haben. Auf der Siegerseite haben wir 27 Trades, die 40 oder plus Pips Gewinn haben. Wir gehen sogar so viel wie 69 Pips für ein profitables Geschäft. Inbegriffen Ich habe eine Kalkulationstabelle, die alle unsere Handlungen akzeptieren die 1. Woche. Sie finden 1 Seite, die Simba genannt wird, wo ich ein Diagramm, um das Gewicht der Trades, die mehr als 25 Pips in Verlust oder Gewinn zu sehen haben. Auch multipliziert mit den Akademien, dass sie in diesem Moment waren. Es ist mehr als erstaunlich zu sehen, dass das Gewicht für die Gewinner Trades ist ein viel größer als die der Verluste. Also persönlich und nach dem Anschauen dieser Ergebnisse glaube ich, es gibt keine Möglichkeit, unsere Ergebnisse in einem Monte Carlo oder zufälligen Handel Generator Simulator, weil es etwas gibt, das ist einfach nicht zufällig. Wieder die Menge der Trades mehr als 25pips Verlust und Gewinn und nicht zu vergessen, das Doppelte der avg Verträge auf der Gewinnerseite dann auf der verlierenden Seite. Wenn ich die Hitrate auf NUR diese bestimmten Trades dann, wenn ein Hitratio von 68 und einem Durchschn. Winloss-Verhältnis von 5.1 Wieder macht dies keine logische Aussage, weil alle Trades sollten die gleichen Ergebnisse mit einem zufälligen Trade-Generator, die eine TP-Regel und SL-Regel, die gleich sind. Hoffentlich können diese Ergebnisse helfen Ihnen ein wenig. Freundliche Grüße. IGoR Simba, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ermutigung und Ihre Vorschläge Über die Punkte 1,2,4, arbeite ich bereits auf der Version 2, die sie beinhalten wird. Unten ist ein Vorschaubild der Ruinschätzer, brrr. Aber ich noch nicht Release dieser Version, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Ich bin nicht hoch qualifiziert in der Statistik, so meine Hauptschwierigkeit ist zu wissen, welche Art von Funktion, die ich verwenden sollte, um die Ergebnisse zu interpretieren und zuverlässige und wichtige Informationen zu erhalten. Zum Beispiel, um die durchschnittliche Lebensdauer eines Systems zu finden, ist es besser, mit den Zentilen oder dem geometrischen Durchschnitt zu arbeiten. Reduziert oder nicht, und wenn ja, wie viel. und so weiter. Über den Punkt 3 ist es partiell getan, wie es in v1 ist: man kann die statische Losgröße für die anderen Systeme als Compound wählen. Aber ich habe dieses Problem: riskieren 19 durch Los (zum Beispiel) bedeutet, dass mit einem Risiko von 2 auf einem 5k Konto, kann man mit 5 Losen zu starten. Aber bedeutet dies, dass für Martingale oder dAlembert, die minimale Menge Größe folgen die gleiche Berechnung. Scheint es mir, dass dies wie eine Überlagerung von zwei Systemen aussieht. Oder sollten wir bedenken, dass die Lot-Einheit ist 5 Jedenfalls bin ich sicher, dass wir etwas wirklich nützlich finden mit Hilfe von einigen großen Gehirn hier Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich freue mich, dass Sie diese Diskussion nicht auf einem Kampfniveau platzieren, noch Sie und ich sind nicht hier. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, dass Ihre MM weit mehr als die Verluste zu erholen, und ich habe eine Idee über. Der Versuch, die Verluste wiederherzustellen bedeutet für jedes System, dass die Wette Größe mit der DD erhöht es gibt keinen anderen Weg und dies ist unsere Hypothese (im Gegensatz zu Compoundierung, die nicht versucht, die Verluste zu erholen). Also, Bet F (DD), und wir suchen die beste Funktion F (). Nun ist die Grafik unserer Handelsstrategie eine Gerade mit der erwarteten Rendite als Neigung. Wir können es als die Sollkurve eines Automatismus und die DD als den Fehler sehen. Wenn die Korrektur zu groß ist, wird das System in Oszillation eintreten. In der Tat, die am besten geeignete Korrektur sollte eine PID fuction des Fehlers, die das Kriterium Nyquist erfüllen Stabilitätskriterium - Wikipedia, die freie Enzyklopädie Wenn Sie auf das Bild unten sehen, können Sie sehen, dass Ihre MM sehr instabil ist und leicht zu oszillieren neigt , Und dies kann ein äußerst gefährlicher Zustand sein. Sie wissen, dass, wenn Sie ein wenig betrunken sind, wenn Sie zu viel auf der linken Seite gehen, Sie plötzlich korrigieren, aber zu spät und damit zu viel, so dass Sie gehen jetzt zu viel auf der rechten Seite und so weiter. Niemand kann sagen, welche der linken oder rechten Wand werden Sie treffen. Beste Grüße an Sie beide Kenny Rogers: Igor, Es gibt Menschen außerhalb Ihrer Blase, die ein System haben, das ohne jede Art von MM-Strategie profitabel ist. Höchstwahrscheinlich ist es sehr wenige. Aber ich bin sicher, es existiert. Es gibt zu viele Möglichkeiten, um eine Katze Haut. MM ist nicht das einzige Spiel in der Stadt. Ich gehe nur zu diesem Aspekt, denn das ist off topic und bevor wir es wissen, sind wir in einer Diskussion verwickelt, die nichts mit dem Thema Michel zu tun hat. Ich bin für die scientiefic aproach. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die von der Existenz eines Gottes oder von UFOs oder Marsmenschen oder von Paranormalen überzeugt sind. Solange Gott nicht meine Hand schüttelt und oder ein Mars mich auf den Rücken klopft oder ein UFO in meinem Hinterhof landet, Ich als Wissenschaftler wird sagen, dass sie nicht existieren. Ohne jemanden zu beleidigen, der sagt oder glaubt, dass sie existieren. Das gleiche gilt für ein 100 MECHANISCHES System mit einer mehr als 50 Hitrate und einem avg Gewinn, der größer ist, dass ein avg Verlust. Solange ich nicht einen gesehen habe, sage ich, dass er nicht existiert (Der Moment, in dem es existieren würde, würde beweisen, dass man die Märkte vorhersagen kann). Wenn Sie sicher sind, dass es existieren, können Sie es mir zeigen, und ich bin mehr dann bereit, einen Blick an ihm zu haben. Aber sagen, dass Sie sicher sind, ohne Beweis, wie ich für mich sagte das gleiche wie jemand sagt, er ist überzeugt, sah er einen Mars. Freundliche Grüße. IGoR PS. In diesem Link finden Sie die Ergebnisse von - 1500 Systemen über 2006, 2007 und 2008. Sie werden kein System mit mindestens 50 Trades finden, die das Gegenteil von dem belegen könnten, was ich sage. IGoR: Nach gründlichem Studium Ihrer Excel-Tabelle habe ich es verbessert und verändert, damit es mehr die Realität (nicht die Realität, sondern ein bisschen näher). Ich hoffe, Sie stimmen zu, dass es nicht sinnvoll ist, Tests durchzuführen, die ein Ergebnis darstellen, das im echten Handel nie passieren könnte. 1.) Verbesserung: Es kann nur akzeptieren, ein MaxDD von 40. Ich glaube nicht, dass jemand in Wirklichkeit handeln würde, bis seine letzte oder 8364 steigt in Rauch. 2.) Verbesserung: Die Art, wie ich sehe, ist, dass Sie meine Zahlen und MM auf andere Systeme verglichen. Die Tatsache, dass es kein System in der Welt, die eine Hitrate von 50 hat und ein avg gewinnenden Handel, der größer ist als die avg verlieren Handel, habe ich die Zahlen entsprechend angepasst. Ich änderte die avg gewinnenden Handel auf die gleiche wie die avg. Verlust des Handels abzüglich der Ausbreitung. Das kommt zu avg. win 22pips und avg Verlust 24 Pips. 3.) Verbesserung: Ich änderte die Hitrate in etwas füllen 50. Ihr Hitrat ist eigentlich die andere Weise herum. So änderte ich es auf 0.52 mit tatsächlich bedeutet ein 48 positives Hitrat. Das ist immer noch recht großzügig, denn das Standardsystem ohne MM-Regeln hat ein hitrate well bellow 48. Fazit: Man braucht kein Tabellenblatt oder irgend welche Art von Taschenrechner, um zu wissen, dass ein System mit einem NATURAL-Hitrat unterhalb 50 und einem Durchschn. Gewinn, der kleiner ist, dann der avg gewinnende Handel nach einem längeren Zeitraum des Handels ausfallen wird. Mit oder ohne Compoundierung. Das ist auch in den Ergebnissen zu sehen. Man kann hundertmal auf die Schaltfläche klicken und das Compoundieren wird es nie bis zum Ende schaffen. Die nur 2 MM, die einige Gewinne zeigen, sind der Martingal und meine MM Recorvery Plan. Aber wie ich schon sagte in meinem vorherigen Beitrag dieser Kalkulationstabelle dauert kontinuierlich den gleichen Durchschnitt. Win und avg Verlust in seinen Berechnungen. Hexe ist eindeutig nicht der Fall mit unserem System. Das habe ich Simba bereits in den Mailkontakten in den letzten 2 Wochen erklärt, dass man unsere technischen Zahlen nicht in irgendeine zufällige Berechnung einbeziehen kann. Wie in meiner Kalkulationstabelle gezeigt, gibt es dann einen signifikanten Unterschied zwischen den Verlusten und Gewinnen über 25 Pips. Also nur auf der Suche nach der avg Winlos-Verhältnis und die Hitrate ist nicht die Art und Weise, um ein System zu überprüfen, aber wichtig ist, dass ich für die volle 100, dass ich nie meine MM Recovery-Plan auf jede Art von System. Ich würde nie meine MM auf nur eine normale Trend folgendes System oder auf jedem System Ich habe develloped in den letzten 13 Jahren außer dem super-safeQ-Patern-System. So ist es zu bezweifeln, wie gut meine MM ist für die Handelsgemeinschaft im Allgemeinen. Unsere Beiträge wurden gekreuzt. Der Code des Blattes ist offen, Sie können tun, was Sie mit ihm interessant fühlen. Aber mein Ziel ist es, verschiedene MM auf die gleiche Strategie zu vergleichen, so dass ich nicht den Punkt sehen, um eine spezielle Strategie-Setup für Ihre MM und ein anderes für die anderen haben. Natürlich sind die Input-Parameter (die grünen Zellen) da, so kann jeder die Einstellungen seiner eigenen Strategie eingeben, um zu versuchen, die am besten geeignete MM zu finden. Sie sind speziell für die Anyway, ich bin glücklich, wenn es nützlich für Sie scheint, aber wir können Ihr System vergessen, wäre dieser Thread nur etwa MM, nicht die Handelsstrategien themself. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, dass Ihre MM weit mehr als die Verluste zu erholen, und ich habe eine Idee über. Der Versuch, die Verluste wiederherzustellen bedeutet für jedes System, dass die Wette Größe mit der DD erhöht es gibt keinen anderen Weg und dies ist unsere Hypothese (im Gegensatz zu Compoundierung, die nicht versucht, die Verluste zu erholen). Also, Bet F (DD), und wir suchen die beste Funktion F (). Sie müssen mir helfen, auf dieser ein. Können Sie erklären, wieder in Worte, was Ihre Idee für dieses Verhalten ist. Weil der Gewinn pro Einzelhandel nichts mit der Höhe der Verträge zu tun hat oder die Erhöhung der Betsize mit der DD zu tun hat. Wenn wir in mehr Verträgen sind, gibt es keine Regeln, die sich plötzlich ändern würden. Es ist klar, in der Kalkulationstabelle, dass es keine verlieren Trades ein Pip mehr als 40. Aber es gibt viele Trades, die weit über 40 sind. Auch so viel wie 69pips. In einem neuen Chart, den ich gemacht habe (das Bild unten), können Sie das Gesamtergebnis aller Trades sehen, die mehr als 25pips gewinnen, aber ohne MM beteiligt sind. Die kleine verlierende Kurve zeigt das Ergebnis der verlierenden Trades mehr als 25 Pips aber wieder ohne MM beteiligt. Freundliche Grüße. IGoR Ihr müsst mir dabei helfen. Können Sie erklären, wieder in Worte, was Ihre Idee für dieses Verhalten ist. Weil der Gewinn pro Einzelhandel nichts mit der Höhe der Verträge zu tun hat oder die Erhöhung der Betsize mit der DD zu tun hat. Wenn wir in mehr Verträgen sind, gibt es keine Regeln, die sich plötzlich ändern würden. Es ist klar, in der Kalkulationstabelle, dass es keine verlieren Trades ein Pip mehr als 40. Aber es gibt viele Trades, die weit über 40 sind. Auch so viel wie 69pips. In einem neuen Chart, den ich gemacht habe (das Bild unten), können Sie das Gesamtergebnis aller Trades sehen, die mehr als 25pips gewinnen, aber ohne MM beteiligt sind. Die kleine verlierende Kurve zeigt das Ergebnis der verlierenden Trades mehr als 25 Pips aber wieder ohne MM beteiligt. Freundliche Grüße. IGoR Dies ist noch über Ihre Strategie, die nicht wirklich der Zweck dieses Threads ist. Von Ihrem SpreadSheet - SS-Q-patern. xls posted einige Beiträge oben, Blatt KEIN Filter, Spalte C, wenn wir uns auf die Trades (von C2 bis C422) haben wir: Anzahl der Gewinne Trades: 185 Pips aus den Gewinnen: 4443 Anzahl der verlorenen Talente: 234 Pips der verlorenen Talente: -4128 Die Art, wie ich zähle, ist wie folgt: Total Trades 185234 419 Wahrscheinlichkeit des Sieges 185419 0.4415 Wahrscheinlichkeit des Verlustes 234419 0.5585 Durchschnittlicher Sieg 4443185 24 Pips Durchschnittl. Verlust 4128234 17.6 Pips erwartet Rückkehr (Oder RR-Verhältnis, wenn Sie es vorziehen) 240.4415 17.60.5585 10.596 9.8296 1.078 So ist die nackte Strategie sehr nah an einer zufälligen. Ich kann nichts anderes sagen, das hitrate Konzept hat für mich keine Bedeutung. Nun, warum machen Sie mehr kleinere Verluste und weniger größere Gewinne, weiß ich nicht, weil ich nicht handeln, dass Strategie selbst, vielleicht etwas zu tun mit der Ausbreitung und die Tatsache, dass die Charts sind Bid basiert, oder der Instinkt, die Verlierer zu schließen ein bisschen schneller. Nun, warum machen Sie mehr kleinere Verluste und weniger größere Gewinne, weiß ich nicht, weil ich nicht handeln, dass Strategie selbst, vielleicht etwas zu tun mit der Ausbreitung und die Tatsache, dass die Charts sind Bid basiert, oder der Instinkt, die Verlierer zu schließen ein bisschen schneller. Eine Menge mehr gewinnt. Und kein Instinkt beteiligt, weil es ein 100 mechanisches System ist. Und das Gebot basiert und verbreiten Tatsache zählt so viel für die langen Trades wie für die kurzen Trades. So viel für die gewinnenden Trades als die verlierenden Trades. Aber vergessen Sie es, denn dies ist nicht das, was Ihr Thema geht. Ich habe gelernt, dass Sie in der vorherigen Posting der Grund, warum ich habe viel mehr größere Gewinne dann größere Verluste erklärt. Aber ich muss Sie falsch verstanden haben. Freundliche Grüße. iGoRForex Trading Strategy Nick8217s Forex Price Action Strategy Welcome to the latest edition of my Forex trading strategy. Meine Forex Trading-Strategie basiert ausschließlich auf Preis-Aktion, keine Indikatoren, keine verwirrende Techniken, nur reiner Preis. Ich habe Entwicklung, Optimierung und Verbesserung meiner Preis-Action-Strategie seit 2005. Diese Handelsstrategie ist zehn Jahre in der macht es überlebt hat große Veränderungen der Marktbedingungen, hohe Volatilität Perioden, niedrige Volatilität Perioden und alles andere der Forex-Markt geworfen hat es. Und das ist die Schönheit des Handels einer Preisaktion Strategie8230 8230 Indikatorbasierte Strategien sind auf die Marktbedingungen, für die sie geschaffen wurden, gesperrt. Preis-Aktion ist flüssig, passt sich leicht an wechselnde Bedingungen, an verschiedene Paare, an verschiedene Zeitrahmen und sogar an verschiedene Händler. Am wichtigsten ist, Preis-Aktion können Sie Ihren Handel einfach zu halten. Keeping Your Trading Einfache Das wichtigste Prinzip meiner Forex Trading-Strategie ist es, den Handel einfach zu halten. Ich bin gegen über Komplikationen Handel. Denn je einfacher Ihre Strategie ist, desto effektiver werden Sie als Trader. Eines der Hauptziele meiner Preispolitik ist es, meine Charts sauber zu halten. Die einzige Sache, die ich auf meinen Diagrammen stelle, sind Stütz - und Widerstandbereiche. Ich verwende diese Unterstützung und Widerstandsflächen in Verbindung mit Candlestick Analyse zu handeln Forex. Das Packen meiner Charts voller Indikatoren würde es mir unmöglich machen, Preisaktionen zu lesen. Handel ohne Indikatoren macht meine Forex Trading-Strategie einfach, stressfrei und sehr effektiv. Was bedeutet ein sauberes Forex-Diagramm aussehen Here8217s ein Bild von meinem EURUSD 4-Stunden-Chart. Meine saubere und einfache Forex Trading-Strategie Diese Chart ist klar und leicht zu verstehen, gibt es nichts, was Sie vom Lesen Preis ablenkt. Deshalb liebe ich meine Forex Trading-Strategie. Einige Trading-Strategien sind ein absolutes Chaos an Indikatoren. Schauen Sie sich das Bild unten, einige Leute tatsächlich handeln, wie eine chaotische Indikator basierte Forex-Strategie Warum würden Sie wollen, wie diese Indikatoren für diese Trading-Strategie So handeln meine Forex Trading-Strategie Ich verwende keine Indikatoren. Ich in der Regel don8217t wie mit Forex-Indikatoren, wie ich die Daten wertlos finden, da sie aktuellen Preis lag. Wenn Sie im Moment sein wollen und Trades auf what8217s passiert gerade jetzt basiert, dann müssen Sie Trader auf aktuelle Preis-Aktion basieren. Welche Währungspaare können Sie handeln erfolgreich mit Forex-Preis-Aktion Meine Forex Trading-Strategie wird auf jedem Währungspaar, das frei schwimmt und regelmäßig gehandelt wird. Dies liegt daran, dass meine Methode auf Price Action basiert. Dies bedeutet, Sie können diese Handelsstrategie verwenden, um erfolgreich handeln alle Währungspaar finden Sie auf Ihrer Forex-Handelsplattform. Davon abgesehen, ich persönlich lieber auf nur ein paar Währungspaare zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentrieren. Ich finde es zu ablenkend zu versuchen und behalten Sie zu viele Paare auf einmal. Ich handele hauptsächlich den EURUSD, USDCAD und AUDUSD. Ich im Allgemeinen handeln diese Währungspaare, da sie die vorhersehbarsten sind und ihre Bewegung ist glatter. Sie don8217t finden Sie zufällige Sprünge, es sei denn es8217s wurden einige sehr unerwartete Nachrichten, die ziemlich selten ist. Wenn Sie es vorziehen, eine bestimmte Forex-Sitzung wie die London, New York und asiatischen Sitzung Handel dann wählen Sie die wichtigsten Währungspaare, die zu diesen Zeiten aktiv sind. Preis-Aktion Trading Works Besser auf längeren Zeit Frames Da dieses Forex-Handelssystem auf Price Action basiert, können Sie jeden Zeitrahmen von einer Stunde und darüber handeln. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die einstündigen, vierstündigen und täglichen Charts. Diese sind konsequent die profitabelsten, da die Muster sind leichter zu erkennen und führen zu mehr konsistente Gewinne. Arten von Preis-Action-Analyse Vor allem, ich benutze zwei Formen der Preis-Action-Analyse: Support und Resistance-Linien. Candlestick-Analyse. Wie Trades mit meiner Forex Trading-Strategie eingeben Aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen Unsicherheit und der Länder verlieren ihre Kreditratings etc, Währungen aren8217t Handel wie üblich. Dies hat mich dazu gebracht, ausschließlich Umkehrungen zu handeln. Ich suche nach starken Umkehrungen, die auf meinen Unterstützungs - und Widerstandsbereichen bilden. Sobald ein Muster bildet, das eine Umkehrung anzeigt, richte ich einen Auslöserpreis ein und gebe den Handel ein. Ich nehme mehrere Trades jede Woche und durchschnittlich mindestens eine 80-Gewinn-Rate. Trading-Strategie Ziele und Stopps Ziele: Meine Ziele sind im Durchschnitt 80 Pips. Haltestellen: Meine Haltestellen sind im Durchschnitt 40 Pips. Diese Ziele und Stopps unterscheiden sich während verschiedener Marktbedingungen. Ich normalerweise erlauben Preisaktionen, um mein Ziel zu bestimmen und zu stoppen. Dies bedeutet, dass ich die Kerzen lesen und meinen Stopp auf der Grundlage der letzten Höhen und Tiefen. Ein gemeinsamer Ort für einen Halt wird über oder unter dem jüngsten Hoch oder Tief sein. Wie man die Trading-Strategie um News Releases Ich nutze den Forex-Kalender von forexfactory, um die wirtschaftlichen Daten zu verfolgen. Statistisch habe ich festgestellt, dass ich nicht brauchen, um den Handel während der hohen Auswirkungen Pressemitteilungen zu vermeiden. In der Tat, durch den Handel durch die meisten Pressemitteilungen, ich am Ende machen mehr profit8230 8230 Warum ist dies Banken und anderen großen Handelsinstitutionen zahlen Millionen für Analysten und Daten-Feeds dies erlaubt ihnen, gebildete Vermutung über die bevorstehende wirtschaftliche Daten freizugeben. Diese Vermutungen werden in den Preis faktorisiert, bevor die Daten freigegeben werden. Wenn ein Trade-up-Formular vor einer großen ökonomischen Datenfreigabe bildet, kann es ein Zeichen sein, dass große Institutionen sich für die Freigabe positionieren. Wenn Preis-Aktion ist Ihnen sagen, kurz, es gibt in der Regel einen Grund Die einzige Nachricht, die ich vermeide, ist unvorhersehbare Nachrichten oder sehr hohe Auswirkungen Nachrichten, hier ist eine kurze Liste: Reden von Zentralbank-Führer oder Politiker. Zinsankündigungen oder alles, was direkt mit Zinssätzen zusammenhängt. NFP-Bericht, der Name änderte sich vor einiger Zeit auf die 8220Non-Farm Beschäftigung change8221 Bericht .. Sie sollten auch auf wichtige politische Treffen wie die G7-und G8-Gipfeltreffen. Der jüngste G7-Gipfel im Juni 2015 hat viele unvorhersehbare Bewegungen im Euro verursacht. In den meisten Fällen können Nachrichten sicher ignoriert werden. Das einzige, was ich nicht tun ist, geben Sie einen Handel, der durch eine Pressemitteilung ausgelöst wird. News basierte Moves neigen dazu, schnell zurückzuverfolgen, so dass, wenn ich einen Eintrag Trigger, ich es vor einer großen Pressemitteilung zu entfernen. Wie Sie sehen können, ist meine Forex Trading-Strategie einfach und ermöglicht es Ihnen, Pips in allen Marktbedingungen zu machen, mit fast jedem Forex-Währungspaar.